PortfoliosLab logo
Сравнение ^DVG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DVG и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ^DVG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
275.60%
370.74%
^DVG
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DVG:

0.49

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

^DVG:

0.66

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

^DVG:

1.09

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

^DVG:

0.40

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

^DVG:

1.62

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

^DVG:

3.83%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

^DVG:

16.01%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

^DVG:

-48.54%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

^DVG:

-5.86%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, ^DVG показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции ^DVG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.39% соответственно.


^DVG

С начала года

-1.47%

1 месяц

3.44%

6 месяцев

-4.54%

1 год

8.08%

5 лет

11.44%

10 лет

9.22%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.26%

5 лет

12.61%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DVG и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DVG
Ранг риск-скорректированной доходности ^DVG, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DVG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DVG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DVG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DVG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DVG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DVG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^DVG на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DVG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.49
0.08
^DVG
SCHD

Просадки

Сравнение просадок ^DVG и SCHD

Максимальная просадка ^DVG за все время составила -48.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.86%
-11.26%
^DVG
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ^DVG и SCHD

NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 5.60% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.60%
5.61%
^DVG
SCHD